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今天我们来分析一下短期单边大行情下,同样止损出手期货和期权的盈利差距。
为了方便大家更直观的了解,我们以最近走势比较好的液化气合约举例来示范一下。
我们选择在1月10号22:45以的价格开多一手,止损设在前面一个调整的低点,这样止损金额是,占用保证金大约。
下面是液化气合约的2小时图
同样的位置出手一手期权pg-C-(表示pg合约行权价的看涨期权),开仓价格,止损85,止损金额,所以我们可以出手3手(万一打损,受制于流动性和期权特性,止损估计也得左右了),占用保证金总共。
2月3号收盘PG合约的价格是,那么出手期货的盈利是(-)*20,;而pg-C-的实际价值是(-),所以出手期权的盈利是3*(-)*20,。
同样的止损下,期权的盈利是期货盈利的2.38倍。所以为什么很多人喜欢做期权呢,短期单边大行情,期权盈利要比期货盈利大的多,当然我计算的方式也较为理想。
当然实际交易过程中还有很多变数,最主要的是流动性问题,随着期权价格的快速上涨,期权成交量也会快速下降,到时候出场会是一个难题,你是换成成交量更合适的合约还是愿意多损失一点快速离场,都需要你妥善处理。
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